기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
17.20 | 16.07 | 14.36 | 13.47 | 16.15 | 17.27 |
| %순위 |
81 | 46 | 44 | 35 | 71 | 73 |
| 유형평균 |
25.33 | 21.23 | 18.76 | 17.43 | 18.68 | 22.16 |
| BM민감도(β) |
1.14 | 1.11 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.12 |
| %순위 |
89 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 |
| 유형평균 |
0.77 | 0.74 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 트래킹에러(TE,%) |
2.45 | 2.26 | 2.90 | 2.40 | 2.45 | 2.42 |
| %순위 |
9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 |
| 유형평균 |
20.04 | 15.80 | 13.83 | 117.32 | 95.91 | 74.81 |
| Sharpe Ratio |
-1.98 | -0.59 | -0.73 | -0.28 | -0.79 | 0.66 |
| %순위 |
85 | 82 | 76 | 68 | 83 | 8 |
| 유형평균 |
1.01 | 1.06 | 1.26 | 0.92 | 0.44 | 1.15 |
| 젠센의 알파(%) |
-5.87 | -4.86 | -4.93 | -4.24 | -4.53 | -3.31 |
| %순위 |
66 | 80 | 69 | 68 | 69 | 91 |
| 유형평균 |
40.51 | 22.04 | 21.14 | 10.73 | 4.77 | 15.78 |
| 정보비율(IR) |
-3.83 | -2.35 | -1.92 | -1.74 | -2.23 | -0.70 |
| %순위 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 87 |
| 유형평균 |
2.28 | 1.45 | 1.70 | -0.34 | -0.22 | -0.28 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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