기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.18 |
| %순위 |
37 | 50 | 65 | 41 | 39 | 56 |
| 유형평균 |
0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.20 |
| BM민감도(β) |
0.76 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.97 |
| %순위 |
40 | 52 | 72 | 53 | 57 | 63 |
| 유형평균 |
0.80 | 0.98 | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| %순위 |
50 | 29 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-0.43 | -0.92 | -1.27 | -2.21 | -2.57 | -1.20 |
| %순위 |
52 | 54 | 48 | 51 | 55 | 52 |
| 유형평균 |
3.17 | 0.86 | 0.21 | -0.06 | -0.78 | -0.43 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.05 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.03 | -0.00 |
| %순위 |
53 | 54 | 48 | 51 | 54 | 52 |
| 유형평균 |
0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| 정보비율(IR) |
-4.15 | -2.05 | -5.17 | -3.31 | -0.16 | 0.25 |
| %순위 |
54 | 56 | 52 | 55 | 55 | 52 |
| 유형평균 |
6.01 | 9.03 | 3.31 | 5.90 | 5.33 | 6.05 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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