기간누적 위험분석
[2025.05.07]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.35 | 17.26 | 17.94 | 15.77 | 14.82 | 14.63 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
21.90 | 19.67 | 22.33 | 19.17 | 18.76 | 18.28 |
| BM민감도(β) |
0.67 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.58 | 0.59 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.73 | 0.68 | 0.69 |
| 트래킹에러(TE,%) |
13.66 | 11.90 | 14.52 | 13.18 | 13.21 | 12.84 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
10.93 | 10.33 | 13.44 | 12.28 | 14.19 | 13.68 |
| Sharpe Ratio |
-0.32 | 0.17 | 0.26 | 1.06 | 0.97 | 1.00 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-1.19 | -0.39 | -0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.53 |
| 젠센의 알파(%) |
5.35 | 3.22 | 8.52 | 12.08 | 10.74 | 9.03 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-8.04 | -4.48 | -2.12 | -0.01 | 2.18 | 2.08 |
| 정보비율(IR) |
0.82 | 0.28 | 0.74 | 0.69 | 0.61 | 0.40 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-0.19 | -0.35 | -0.10 | -0.23 | -0.03 | -0.08 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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