기간누적 위험분석
[2025.01.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
3.97 | 3.15 | 2.79 | 3.22 | 3.93 | 3.36 |
| %순위 |
86 | 85 | 87 | 82 | 82 | 80 |
| 유형평균 |
3.49 | 3.07 | 2.70 | 3.23 | 3.12 | 2.47 |
| BM민감도(β) |
5.86 | 5.32 | 5.14 | 3.97 | 3.23 | 3.19 |
| %순위 |
86 | 85 | 85 | 82 | 81 | 79 |
| 유형평균 |
3.55 | 3.25 | 3.12 | 2.27 | 1.65 | 1.58 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.45 | 2.72 | 2.42 | 2.71 | 3.12 | 2.72 |
| %순위 |
86 | 85 | 87 | 82 | 82 | 80 |
| 유형평균 |
1.82 | 1.46 | 1.26 | 1.32 | 1.17 | 0.92 |
| Sharpe Ratio |
1.25 | 0.97 | 0.99 | 0.41 | -0.12 | -0.37 |
| %순위 |
92 | 83 | 82 | 83 | 75 | 88 |
| 유형평균 |
1.82 | 1.43 | 1.56 | 1.06 | 0.41 | 0.33 |
| 젠센의 알파(%) |
-2.31 | -0.51 | -0.23 | -0.40 | 0.08 | -1.10 |
| %순위 |
94 | 89 | 89 | 88 | 74 | 95 |
| 유형평균 |
-0.14 | 0.51 | 0.73 | 0.93 | 1.09 | 0.59 |
| 정보비율(IR) |
1.08 | 0.88 | 0.90 | 0.32 | -0.10 | -0.44 |
| %순위 |
69 | 65 | 66 | 66 | 79 | 85 |
| 유형평균 |
1.67 | 1.39 | 1.57 | 1.13 | 0.83 | 0.61 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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