기간누적 위험분석
[2025.01.20]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.18 |
| %순위 |
64 | 64 | 55 | 28 | 37 | 63 |
| 유형평균 |
0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
0.64 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| %순위 |
84 | 74 | 67 | 43 | 47 | 65 |
| 유형평균 |
0.36 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.98 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| %순위 |
11 | 15 | 15 | 9 | 2 | 3 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-13.42 | -2.13 | -2.31 | -3.11 | -2.20 | -1.25 |
| %순위 |
49 | 46 | 46 | 51 | 54 | 53 |
| 유형평균 |
-4.08 | -0.49 | -0.19 | -0.20 | -0.84 | -0.48 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
| %순위 |
43 | 46 | 46 | 50 | 53 | 53 |
| 유형평균 |
0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
2.92 | -4.08 | -3.43 | -2.10 | 0.10 | 0.66 |
| %순위 |
45 | 50 | 49 | 52 | 53 | 52 |
| 유형평균 |
13.53 | 2.79 | 4.27 | 6.49 | 5.53 | 6.34 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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