기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
3.98 | 3.15 | 2.82 | 3.23 | 3.93 | 3.36 |
| %순위 |
86 | 85 | 87 | 82 | 82 | 80 |
| 유형평균 |
3.47 | 3.05 | 2.69 | 3.23 | 3.12 | 2.47 |
| BM민감도(β) |
5.89 | 5.30 | 5.15 | 3.90 | 3.23 | 3.19 |
| %순위 |
86 | 85 | 85 | 81 | 81 | 79 |
| 유형평균 |
3.58 | 3.24 | 3.13 | 2.23 | 1.65 | 1.58 |
| 트래킹에러(TE,%) |
3.45 | 2.72 | 2.44 | 2.71 | 3.12 | 2.72 |
| %순위 |
86 | 85 | 87 | 82 | 82 | 80 |
| 유형평균 |
1.82 | 1.46 | 1.27 | 1.31 | 1.17 | 0.92 |
| Sharpe Ratio |
1.08 | 1.00 | 0.81 | 0.44 | -0.17 | -0.38 |
| %순위 |
92 | 78 | 80 | 83 | 75 | 88 |
| 유형평균 |
1.54 | 1.40 | 1.35 | 1.07 | 0.38 | 0.32 |
| 젠센의 알파(%) |
-3.18 | -0.23 | -0.30 | -0.55 | -0.03 | -1.12 |
| %순위 |
92 | 84 | 87 | 89 | 76 | 96 |
| 유형평균 |
-0.92 | 0.58 | 0.65 | 0.82 | 1.05 | 0.57 |
| 정보비율(IR) |
0.88 | 0.92 | 0.73 | 0.34 | -0.15 | -0.45 |
| %순위 |
67 | 62 | 66 | 65 | 79 | 86 |
| 유형평균 |
1.29 | 1.38 | 1.36 | 1.10 | 0.79 | 0.59 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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