기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
13.00 | 14.73 | 12.37 | 11.81 | 14.83 | 17.41 |
| %순위 |
29 | 26 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 유형평균 |
15.42 | 16.70 | 14.45 | 13.95 | 17.16 | 20.05 |
| BM민감도(β) |
0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.90 |
| %순위 |
38 | 19 | 18 | 63 | 71 | 54 |
| 유형평균 |
1.12 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.07 | 1.09 |
| 트래킹에러(TE,%) |
4.39 | 7.54 | 6.43 | 5.13 | 5.95 | 7.42 |
| %순위 |
22 | 55 | 34 | 12 | 8 | 20 |
| 유형평균 |
4.63 | 4.19 | 3.75 | 4.63 | 5.45 | 6.26 |
| Sharpe Ratio |
-2.71 | -0.33 | 0.24 | -0.38 | -0.73 | -0.26 |
| %순위 |
77 | 38 | 52 | 79 | 91 | 80 |
| 유형평균 |
-2.37 | -0.70 | 0.26 | -0.30 | -0.67 | -0.28 |
| 젠센의 알파(%) |
-11.09 | 3.42 | -3.51 | -6.04 | -5.97 | -3.55 |
| %순위 |
81 | 28 | 59 | 77 | 84 | 73 |
| 유형평균 |
-10.54 | -7.18 | -7.19 | -6.58 | -5.07 | -3.55 |
| 정보비율(IR) |
-2.39 | 0.64 | -0.78 | -1.22 | -0.94 | -0.46 |
| %순위 |
72 | 26 | 62 | 98 | 98 | 83 |
| 유형평균 |
-2.82 | -1.77 | -1.82 | -1.38 | -1.00 | -0.59 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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