기간누적 위험분석
[2025.01.13]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.18 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
-0.09 | 0.86 | 0.94 | 1.00 | 0.87 | 0.94 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.33 | 0.88 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.98 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
16.62 | 2.91 | 4.40 | 5.49 | 2.60 | 1.87 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
-7.56 | -0.62 | -0.24 | -0.20 | -0.84 | -0.48 |
| 젠센의 알파(%) |
0.17 | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.52 | 0.57 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
18.25 | 11.32 | 14.12 | 14.02 | 13.08 | 14.81 |
| %순위 |
| | | | | |
| 유형평균 |
13.05 | 2.43 | 4.32 | 6.43 | 5.47 | 6.35 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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