기간누적 위험분석
[2024.10.28]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
20.15 | 17.48 | 16.81 | 16.19 | 15.83 | 20.09 |
| %순위 |
39 | 45 | 62 | 64 | 64 | 75 |
| 유형평균 |
20.25 | 17.52 | 16.74 | 16.11 | 15.81 | 20.01 |
| BM민감도(β) |
1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| %순위 |
41 | 46 | 63 | 68 | 67 | 80 |
| 유형평균 |
1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.58 | 0.66 | 1.02 | 1.36 | 1.37 | 1.46 |
| %순위 |
4 | 24 | 39 | 29 | 25 | 7 |
| 유형평균 |
0.70 | 0.66 | 0.96 | 1.32 | 1.31 | 1.41 |
| Sharpe Ratio |
-1.81 | -0.68 | 0.56 | 0.36 | -0.33 | 0.20 |
| %순위 |
54 | 46 | 58 | 78 | 74 | 62 |
| 유형평균 |
-1.79 | -0.69 | 0.56 | 0.38 | -0.31 | 0.21 |
| 젠센의 알파(%) |
1.68 | 1.76 | 2.21 | 1.88 | 1.90 | 2.11 |
| %순위 |
54 | 46 | 59 | 78 | 73 | 61 |
| 유형평균 |
1.95 | 1.59 | 2.16 | 2.23 | 2.17 | 2.25 |
| 정보비율(IR) |
2.52 | 2.57 | 2.23 | 1.37 | 1.45 | 1.43 |
| %순위 |
36 | 33 | 49 | 67 | 64 | 38 |
| 유형평균 |
2.20 | 2.26 | 2.31 | 1.66 | 1.73 | 1.58 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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