기간누적 위험분석
[2024.10.28]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
14.21 | 13.40 | 13.49 | 13.29 | 15.92 | 18.29 |
| %순위 |
95 | 91 | 91 | 89 | 98 | 98 |
| 유형평균 |
8.60 | 8.17 | 8.76 | 8.76 | 9.16 | 10.93 |
| BM민감도(β) |
1.09 | 1.14 | 1.20 | 1.05 | 1.03 | 0.91 |
| %순위 |
93 | 91 | 87 | 90 | 90 | 74 |
| 유형평균 |
0.68 | 0.79 | 0.95 | 0.90 | 0.78 | 0.79 |
| 트래킹에러(TE,%) |
5.45 | 5.73 | 5.69 | 5.47 | 5.94 | 8.86 |
| %순위 |
15 | 24 | 21 | 11 | 13 | 65 |
| 유형평균 |
5.47 | 4.33 | 4.38 | 4.69 | 4.94 | 5.55 |
| Sharpe Ratio |
0.56 | 0.90 | 1.91 | 0.81 | -0.27 | 0.41 |
| %순위 |
89 | 86 | 73 | 48 | 46 | 15 |
| 유형평균 |
1.19 | 1.57 | 2.30 | 0.67 | -0.31 | 0.34 |
| 젠센의 알파(%) |
-13.40 | -8.38 | -4.31 | -4.39 | -6.74 | 0.79 |
| %순위 |
94 | 92 | 93 | 86 | 92 | 12 |
| 유형평균 |
0.77 | 1.86 | 2.02 | -3.64 | -3.77 | -0.61 |
| 정보비율(IR) |
-2.15 | -1.04 | 0.11 | -0.66 | -1.12 | 0.02 |
| %순위 |
97 | 92 | 27 | 45 | 98 | 6 |
| 유형평균 |
-0.64 | -0.23 | 0.25 | -1.00 | -0.82 | -0.32 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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