기간누적 위험분석
[2024.10.28]
기간누적 위험분석 | 구분,3개월,6개월,1년,2년,3년,5년 항목과 위험지표로 구성
| 구분 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
2년 |
3년 |
5년 |
| 표준편차(%) |
0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0.18 |
| %순위 |
58 | 55 | 28 | 22 | 54 | 63 |
| 유형평균 |
0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.21 |
| BM민감도(β) |
0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.95 | 0.97 |
| %순위 |
60 | 58 | 45 | 62 | 64 | 66 |
| 유형평균 |
0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.88 | 0.95 | 0.98 |
| 트래킹에러(TE,%) |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| %순위 |
36 | 38 | 17 | 8 | 3 | 3 |
| 유형평균 |
0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Sharpe Ratio |
-1.31 | -1.86 | -2.55 | -4.31 | -1.93 | -1.29 |
| %순위 |
45 | 44 | 50 | 57 | 55 | 54 |
| 유형평균 |
-0.41 | -0.54 | 0.13 | -0.76 | -0.76 | -0.51 |
| 젠센의 알파(%) |
-0.11 | -0.10 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
| %순위 |
44 | 44 | 50 | 54 | 55 | 53 |
| 유형평균 |
-0.04 | -0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| 정보비율(IR) |
-12.10 | -12.63 | -3.09 | -1.39 | -0.15 | 0.64 |
| %순위 |
48 | 46 | 51 | 57 | 56 | 53 |
| 유형평균 |
-5.09 | -3.55 | 4.88 | 5.99 | 5.48 | 6.33 |
※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값
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