 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 기간누적 위험분석 (2025.08.11) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 16.74 | 17.98 | 18.45 | 16.46 | 15.81 | 16.39 | ||||||
| 유형평균 | 16.72 | 18.38 | 18.89 | 16.85 | 16.38 | 16.88 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.97 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | ||||||
| 유형평균 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 4.77 | 4.68 | 4.54 | 4.51 | 4.61 | 4.42 | ||||||
| 유형평균 | 4.96 | 4.86 | 4.95 | 5.35 | 5.30 | 4.98 | ||||||
| Sharpe Ratio | 5.10 | 2.82 | 1.17 | 0.77 | 0.55 | 0.38 | ||||||
| 유형평균 | 5.18 | 2.74 | 1.15 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -4.74 | 6.55 | 4.95 | 4.63 | 3.70 | 3.01 | ||||||
| 유형평균 | -3.50 | 4.83 | 4.57 | 1.65 | 2.06 | 2.43 | ||||||
| 정보비율(IR) | -1.56 | 0.25 | 0.78 | 0.81 | 0.66 | 0.61 | ||||||
| 유형평균 | -1.96 | -0.18 | 0.61 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |
바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게
귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.