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 기간누적 위험분석 (2025.12.22) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 26.40 | 21.78 | 19.10 | 18.19 | 16.70 | 16.72 | ||||||
| 유형평균 | 23.82 | 20.65 | 18.74 | 18.06 | 16.81 | 17.01 | ||||||
| BM민감도(β) | 1.04 | 1.01 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | ||||||
| 유형평균 | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 4.23 | 4.63 | 4.48 | 4.88 | 4.71 | 4.49 | ||||||
| 유형평균 | 6.03 | 5.53 | 5.43 | 5.78 | 5.56 | 5.14 | ||||||
| Sharpe Ratio | 2.13 | 2.48 | 2.73 | 1.30 | 1.14 | 0.46 | ||||||
| 유형평균 | 1.90 | 2.36 | 2.75 | 1.13 | 1.04 | 0.40 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -16.77 | -11.60 | 0.41 | 4.50 | 3.17 | 2.63 | ||||||
| 유형평균 | -19.20 | -12.64 | 1.08 | 1.50 | 1.59 | 1.66 | ||||||
| 정보비율(IR) | -3.34 | -2.37 | -0.68 | 0.51 | 0.27 | 0.48 | ||||||
| 유형평균 | -4.34 | -3.20 | -0.99 | -0.25 | -0.17 | 0.21 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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