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 기간누적 위험분석 (2025.06.16) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 17.41 | 16.41 | 17.94 | 15.95 | 15.59 | 16.35 | ||||||
| 유형평균 | 17.51 | 17.09 | 18.52 | 16.41 | 16.20 | 16.74 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | ||||||
| 유형평균 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.86 | 0.87 | 0.90 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 5.36 | 4.32 | 4.60 | 4.47 | 4.53 | 4.48 | ||||||
| 유형평균 | 5.89 | 4.95 | 5.26 | 5.28 | 5.27 | 4.98 | ||||||
| Sharpe Ratio | 3.32 | 2.17 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.39 | ||||||
| 유형평균 | 3.11 | 2.30 | 0.15 | 0.25 | 0.27 | 0.38 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 18.83 | 11.44 | 6.47 | 4.03 | 3.80 | 2.88 | ||||||
| 유형평균 | 14.78 | 13.60 | 2.82 | 1.87 | 1.72 | 2.81 | ||||||
| 정보비율(IR) | 1.74 | 1.58 | 1.41 | 0.84 | 0.76 | 0.57 | ||||||
| 유형평균 | 0.68 | 1.79 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | 0.49 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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