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 기간누적 위험분석 (2025.10.27) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 20.08 | 16.96 | 18.91 | 16.76 | 16.03 | 16.45 | ||||||
| 유형평균 | 19.84 | 16.85 | 18.71 | 17.00 | 16.32 | 16.85 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | ||||||
| 유형평균 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 5.17 | 5.00 | 4.74 | 4.85 | 4.78 | 4.53 | ||||||
| 유형평균 | 6.11 | 5.62 | 5.62 | 5.68 | 5.55 | 5.14 | ||||||
| Sharpe Ratio | 4.14 | 5.14 | 2.28 | 1.68 | 1.15 | 0.69 | ||||||
| 유형평균 | 3.70 | 4.91 | 2.23 | 1.45 | 1.04 | 0.62 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -8.91 | -3.66 | 2.08 | 5.55 | 3.14 | 2.80 | ||||||
| 유형평균 | -16.01 | -6.47 | 1.36 | 1.92 | 1.54 | 1.81 | ||||||
| 정보비율(IR) | -2.34 | -1.66 | -0.23 | 0.52 | 0.21 | 0.41 | ||||||
| 유형평균 | -3.84 | -2.79 | -0.69 | -0.33 | -0.19 | 0.15 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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