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 기간누적 위험분석 (2025.12.08) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 22.57 | 19.41 | 18.21 | 17.74 | 16.34 | 16.55 | ||||||
| 유형평균 | 23.86 | 20.37 | 18.84 | 17.91 | 16.74 | 16.95 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.91 | ||||||
| 유형평균 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 5.43 | 5.03 | 4.64 | 4.61 | 4.36 | 4.45 | ||||||
| 유형평균 | 5.89 | 5.49 | 5.60 | 5.79 | 5.56 | 5.16 | ||||||
| Sharpe Ratio | 4.08 | 3.52 | 2.72 | 1.22 | 1.03 | 0.51 | ||||||
| 유형평균 | 3.63 | 3.33 | 2.90 | 1.29 | 1.03 | 0.45 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -10.37 | -9.05 | -0.42 | 0.11 | 1.44 | 2.68 | ||||||
| 유형평균 | -20.55 | -12.86 | 3.39 | 1.68 | 1.69 | 1.82 | ||||||
| 정보비율(IR) | -4.24 | -3.13 | -1.45 | -0.53 | -0.13 | 0.47 | ||||||
| 유형평균 | -5.16 | -3.34 | -0.60 | -0.30 | -0.14 | 0.22 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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