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 기간누적 위험분석 (2026.03.23) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 32.44 | 25.80 | 22.19 | 18.53 | 16.55 | 15.16 | ||||||
| 유형평균 | 33.60 | 27.05 | 22.52 | 18.99 | 16.97 | 15.53 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.68 | ||||||
| 유형평균 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 20.98 | 16.64 | 12.98 | 11.62 | 10.84 | 10.76 | ||||||
| 유형평균 | 23.77 | 18.85 | 14.69 | 13.04 | 12.00 | 11.45 | ||||||
| Sharpe Ratio | 3.44 | 3.10 | 3.00 | 1.57 | 1.53 | 0.81 | ||||||
| 유형평균 | 3.68 | 3.14 | 2.98 | 1.60 | 1.51 | 0.77 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 52.66 | 40.52 | 29.13 | 11.49 | 10.64 | 5.07 | ||||||
| 유형평균 | 66.15 | 45.79 | 30.88 | 13.24 | 11.24 | 4.74 | ||||||
| 정보비율(IR) | 1.53 | 1.70 | 1.43 | 0.54 | 0.51 | 0.16 | ||||||
| 유형평균 | 1.85 | 1.75 | 1.28 | 0.57 | 0.47 | 0.11 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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