 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 기간누적 위험분석 (2025.10.27) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 19.05 | 17.27 | 16.39 | 14.40 | 13.22 | 13.98 | ||||||
| 유형평균 | 17.87 | 15.74 | 16.00 | 14.34 | 13.40 | 14.20 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.96 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| 유형평균 | 0.89 | 0.71 | 0.80 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 6.67 | 7.86 | 8.00 | 9.56 | 9.90 | 10.39 | ||||||
| 유형평균 | 6.79 | 9.11 | 8.69 | 10.52 | 10.55 | 10.76 | ||||||
| Sharpe Ratio | 1.86 | 3.82 | 1.77 | 1.34 | 1.10 | 0.79 | ||||||
| 유형평균 | 2.51 | 4.26 | 1.98 | 1.42 | 1.10 | 0.76 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 45.47 | 31.13 | 12.48 | 7.85 | 7.37 | 4.22 | ||||||
| 유형평균 | 54.15 | 36.06 | 15.94 | 9.52 | 7.76 | 3.99 | ||||||
| 정보비율(IR) | 6.89 | 2.90 | 1.18 | 0.36 | 0.36 | 0.07 | ||||||
| 유형평균 | 8.14 | 2.59 | 1.39 | 0.42 | 0.35 | 0.04 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |
바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게
귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.