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 기간누적 위험분석 (2025.06.16) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 16.07 | 14.30 | 13.87 | 13.07 | 12.51 | 14.02 | ||||||
| 유형평균 | 16.56 | 14.43 | 14.51 | 13.44 | 13.06 | 14.32 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.62 | 0.65 | ||||||
| 유형평균 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.68 | 0.63 | 0.65 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 7.59 | 7.45 | 8.15 | 9.22 | 9.87 | 10.57 | ||||||
| 유형평균 | 7.96 | 7.71 | 8.91 | 10.05 | 10.33 | 10.91 | ||||||
| Sharpe Ratio | 4.06 | 2.16 | 0.36 | 0.62 | 0.50 | 0.59 | ||||||
| 유형평균 | 3.42 | 2.10 | 0.28 | 0.51 | 0.42 | 0.55 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 15.66 | 11.22 | -8.49 | 1.41 | 3.67 | 1.61 | ||||||
| 유형평균 | 6.10 | 10.63 | -9.68 | 0.34 | 2.82 | 1.25 | ||||||
| 정보비율(IR) | 0.76 | 1.01 | -1.30 | -0.15 | 0.21 | -0.18 | ||||||
| 유형평균 | -0.38 | 0.89 | -1.31 | -0.26 | 0.12 | -0.21 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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