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 기간누적 위험분석 (2025.08.11) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 20.26 | 18.24 | 16.03 | 14.11 | 13.31 | 14.34 | ||||||
| 유형평균 | 17.89 | 17.34 | 15.84 | 14.14 | 13.53 | 14.50 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.71 | 0.65 | 0.66 | ||||||
| 유형평균 | 0.68 | 0.76 | 0.78 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 8.39 | 7.42 | 8.46 | 9.39 | 9.82 | 10.54 | ||||||
| 유형평균 | 10.20 | 8.60 | 9.47 | 10.33 | 10.40 | 10.88 | ||||||
| Sharpe Ratio | 3.98 | 2.72 | 1.04 | 0.88 | 0.63 | 0.55 | ||||||
| 유형평균 | 4.37 | 2.71 | 1.08 | 0.83 | 0.58 | 0.51 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 22.73 | 14.06 | -2.33 | 2.14 | 3.68 | 1.10 | ||||||
| 유형평균 | 27.73 | 13.99 | -0.82 | 1.86 | 3.24 | 0.64 | ||||||
| 정보비율(IR) | 0.81 | 0.83 | -0.77 | -0.21 | 0.12 | -0.23 | ||||||
| 유형평균 | 0.39 | 0.40 | -0.63 | -0.27 | 0.06 | -0.27 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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