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 기간누적 위험분석 (2025.12.22) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 25.11 | 21.05 | 19.60 | 19.45 | 17.94 | 17.64 | ||||||
| 유형평균 | 25.06 | 20.95 | 19.50 | 19.36 | 17.85 | 17.57 | ||||||
| BM민감도(β) | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 유형평균 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 0.63 | 0.56 | 0.91 | 1.01 | 1.24 | 1.36 | ||||||
| 유형평균 | 0.35 | 0.38 | 0.84 | 0.89 | 1.18 | 1.29 | ||||||
| Sharpe Ratio | 2.85 | 3.14 | 2.93 | 1.20 | 1.11 | 0.43 | ||||||
| 유형평균 | 2.83 | 3.13 | 2.94 | 1.21 | 1.12 | 0.44 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 1.21 | 1.09 | 2.95 | 2.23 | 2.21 | 2.24 | ||||||
| 유형평균 | 0.69 | 0.97 | 3.03 | 2.25 | 2.37 | 2.28 | ||||||
| 정보비율(IR) | 1.76 | 1.79 | 2.41 | 2.16 | 1.67 | 1.61 | ||||||
| 유형평균 | 1.24 | 1.44 | 2.35 | 2.37 | 1.82 | 1.73 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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