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 기간누적 위험분석 (2025.06.16) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 20.97 | 18.75 | 19.31 | 17.67 | 17.03 | 17.28 | ||||||
| 유형평균 | 20.79 | 18.67 | 19.28 | 17.59 | 16.97 | 17.22 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 유형평균 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 1.00 | 1.15 | 1.01 | 1.04 | 1.26 | 1.36 | ||||||
| 유형평균 | 0.92 | 1.10 | 0.91 | 0.93 | 1.20 | 1.29 | ||||||
| Sharpe Ratio | 2.48 | 1.73 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.35 | ||||||
| 유형평균 | 2.48 | 1.73 | 0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 4.18 | 4.36 | 2.61 | 2.20 | 2.03 | 2.23 | ||||||
| 유형평균 | 4.12 | 4.35 | 2.47 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | ||||||
| 정보비율(IR) | 3.49 | 3.16 | 2.59 | 2.11 | 1.58 | 1.62 | ||||||
| 유형평균 | 3.27 | 3.18 | 2.71 | 2.46 | 1.87 | 1.74 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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