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 기간누적 위험분석 (2025.08.11) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 16.49 | 19.18 | 19.29 | 17.89 | 17.22 | 17.37 | ||||||
| 유형평균 | 16.44 | 19.05 | 19.25 | 17.81 | 17.15 | 17.31 | ||||||
| BM민감도(β) | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 유형평균 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 0.46 | 0.99 | 0.97 | 1.01 | 1.25 | 1.35 | ||||||
| 유형평균 | 0.34 | 0.95 | 0.87 | 0.90 | 1.19 | 1.28 | ||||||
| Sharpe Ratio | 5.72 | 2.74 | 1.05 | 0.63 | 0.44 | 0.33 | ||||||
| 유형평균 | 5.70 | 2.76 | 1.06 | 0.63 | 0.46 | 0.34 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 1.70 | 4.23 | 2.56 | 2.31 | 2.06 | 2.20 | ||||||
| 유형평균 | 1.41 | 4.52 | 2.56 | 2.29 | 2.30 | 2.28 | ||||||
| 정보비율(IR) | 3.20 | 3.12 | 2.45 | 2.27 | 1.60 | 1.61 | ||||||
| 유형평균 | 2.45 | 3.19 | 2.71 | 2.48 | 1.87 | 1.74 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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