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 기간누적 위험분석 (2026.09.21) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 35.41 | 33.61 | 30.21 | 24.68 | 22.11 | 20.23 | ||||||
| 유형평균 | 37.43 | 36.40 | 31.68 | 25.60 | 22.56 | 20.25 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | ||||||
| 유형평균 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 24.51 | 21.81 | 18.54 | 14.04 | 12.58 | 10.68 | ||||||
| 유형평균 | 26.75 | 26.12 | 21.87 | 16.45 | 14.53 | 12.21 | ||||||
| Sharpe Ratio | -2.37 | -0.36 | 1.09 | 1.28 | 0.92 | 0.41 | ||||||
| 유형평균 | -2.75 | -0.23 | 0.96 | 1.16 | 0.84 | 0.35 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -63.69 | 6.80 | 28.73 | 21.21 | 13.72 | 9.85 | ||||||
| 유형평균 | -81.81 | 10.26 | 26.37 | 19.48 | 12.55 | 8.58 | ||||||
| 정보비율(IR) | -2.26 | 0.54 | 1.51 | 1.41 | 1.03 | 0.94 | ||||||
| 유형평균 | -2.76 | 0.59 | 1.17 | 1.08 | 0.79 | 0.72 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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