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 기간누적 위험분석 (2026.09.21) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 39.47 | 41.51 | 37.11 | 29.11 | 25.53 | 22.00 | ||||||
| 유형평균 | 40.82 | 45.60 | 38.96 | 30.29 | 26.40 | 22.81 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.93 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 유형평균 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 9.39 | 11.99 | 9.46 | 7.31 | 6.51 | 6.14 | ||||||
| 유형평균 | 5.88 | 7.63 | 7.52 | 6.54 | 6.32 | 5.83 | ||||||
| Sharpe Ratio | -2.98 | 0.23 | 1.57 | 1.52 | 1.16 | 0.59 | ||||||
| 유형평균 | -3.12 | 0.59 | 1.60 | 1.55 | 1.18 | 0.62 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -6.78 | -27.08 | -11.98 | -3.61 | -2.42 | -1.62 | ||||||
| 유형평균 | -9.89 | -14.29 | -12.19 | -3.34 | -2.09 | -1.01 | ||||||
| 정보비율(IR) | 0.21 | -2.86 | -2.38 | -1.42 | -1.06 | -0.60 | ||||||
| 유형평균 | -0.91 | -2.34 | -2.61 | -1.35 | -0.96 | -0.48 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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