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 기간누적 위험분석 (2025.08.11) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 16.99 | 16.75 | 18.01 | 17.34 | 16.98 | 17.59 | ||||||
| 유형평균 | 16.72 | 18.38 | 18.89 | 16.85 | 16.38 | 16.88 | ||||||
| BM민감도(β) | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.89 | 0.94 | ||||||
| 유형평균 | 0.93 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 3.83 | 6.26 | 6.89 | 6.82 | 7.15 | 6.55 | ||||||
| 유형평균 | 4.96 | 4.86 | 4.95 | 5.35 | 5.30 | 4.98 | ||||||
| Sharpe Ratio | 4.50 | 2.59 | 1.16 | 0.60 | 0.44 | 0.34 | ||||||
| 유형평균 | 5.18 | 2.74 | 1.15 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -16.54 | 3.08 | 5.29 | 2.43 | 2.40 | 2.62 | ||||||
| 유형평균 | -3.50 | 4.83 | 4.57 | 1.65 | 2.06 | 2.43 | ||||||
| 정보비율(IR) | -4.28 | -0.98 | 0.42 | 0.22 | 0.25 | 0.37 | ||||||
| 유형평균 | -1.96 | -0.18 | 0.61 | 0.09 | 0.25 | 0.42 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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