 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 기간누적 위험분석 (2026.03.23) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 39.35 | 33.23 | 26.03 | 22.34 | 19.84 | 18.53 | ||||||
| 유형평균 | 36.50 | 31.09 | 25.28 | 22.25 | 19.99 | 18.36 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | ||||||
| 유형평균 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 9.85 | 8.48 | 7.62 | 7.08 | 6.60 | 6.35 | ||||||
| 유형평균 | 9.02 | 7.55 | 6.55 | 6.00 | 5.65 | 5.41 | ||||||
| Sharpe Ratio | 3.47 | 2.65 | 2.68 | 1.55 | 1.30 | 0.58 | ||||||
| 유형평균 | 4.11 | 3.14 | 3.05 | 1.63 | 1.41 | 0.66 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -17.24 | -23.53 | -8.35 | -0.00 | -0.88 | 0.04 | ||||||
| 유형평균 | 5.70 | -7.68 | -0.11 | 1.23 | 0.72 | 1.22 | ||||||
| 정보비율(IR) | -2.79 | -3.45 | -2.13 | -0.62 | -0.70 | -0.19 | ||||||
| 유형평균 | -1.83 | -2.83 | -1.64 | -0.60 | -0.55 | -0.04 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |
바랍니다.
2. 집합투자증권은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
3. 집합투자증권은 실적배당상품으로 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될 수 있으며, 그 손익은 투자자에게
귀속됩니다.
4. 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
5. 환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동될 수 있습니다.
6. MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 시가로 전환됩니다.
7. 소득공제 상품의 소득공제 기준 및 과세율은 납세자의 상황에 따라 다르며, 향후 변동될 수 있습니다.