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 기간누적 위험분석 (2026.09.21) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 40.73 | 46.14 | 40.06 | 30.73 | 26.47 | 23.02 | ||||||
| 유형평균 | 40.82 | 45.60 | 38.96 | 30.29 | 26.40 | 22.81 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | ||||||
| 유형평균 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 4.68 | 6.57 | 7.54 | 7.11 | 7.00 | 6.55 | ||||||
| 유형평균 | 5.88 | 7.63 | 7.52 | 6.54 | 6.32 | 5.83 | ||||||
| Sharpe Ratio | -3.20 | 0.52 | 1.40 | 1.38 | 1.12 | 0.54 | ||||||
| 유형평균 | -3.12 | 0.59 | 1.60 | 1.55 | 1.18 | 0.62 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -13.78 | -17.43 | -20.10 | -8.07 | -3.36 | -2.75 | ||||||
| 유형평균 | -9.89 | -14.29 | -12.19 | -3.34 | -2.09 | -1.01 | ||||||
| 정보비율(IR) | -2.31 | -3.04 | -3.26 | -1.73 | -0.98 | -0.64 | ||||||
| 유형평균 | -0.91 | -2.34 | -2.61 | -1.35 | -0.96 | -0.48 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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