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 기간누적 위험분석 (2025.10.27) |
| 구분 |  |
3개월 | |
6개월 | |
1년 | |
2년 | |
3년 | |
5년 |
| 표준편차(%) | 18.70 | 16.19 | 17.82 | 16.13 | 15.74 | 16.78 | ||||||
| 유형평균 | 19.84 | 16.85 | 18.71 | 17.00 | 16.32 | 16.85 | ||||||
| BM민감도(β) | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.90 | ||||||
| 유형평균 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | ||||||
| 트레킹에러(TE,%) | 6.69 | 5.82 | 6.71 | 6.59 | 6.00 | 5.87 | ||||||
| 유형평균 | 6.11 | 5.62 | 5.62 | 5.68 | 5.55 | 5.14 | ||||||
| Sharpe Ratio | 3.88 | 4.64 | 2.21 | 1.52 | 1.01 | 0.64 | ||||||
| 유형평균 | 3.70 | 4.91 | 2.23 | 1.45 | 1.04 | 0.62 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | -10.98 | -10.12 | 1.71 | 3.40 | 1.20 | 2.34 | ||||||
| 유형평균 | -16.01 | -6.47 | 1.36 | 1.92 | 1.54 | 1.81 | ||||||
| 정보비율(IR) | -3.38 | -3.51 | -0.75 | -0.18 | -0.26 | 0.23 | ||||||
| 유형평균 | -3.84 | -2.79 | -0.69 | -0.33 | -0.19 | 0.15 | ||||||
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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